【それ本当の確率?】代表性ヒューリティックとは?【主観と確率】

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はい!Sahitoです。

投資において主観的に状況を捉えて判断を下すのはちょっと危ないかもというお話をしたいと思います。

突然ですが、ちょっとイメージしてみて下さい。
僕がコインを10回投げた場合、下記のどちらになる確率の方が高いと思いますか?

  1. 表裏裏表裏表表表裏裏
  2. 表表表表表表表表表表

何となく①の方の確率が高いように感じませんか?
こういったクイズに慣れていたり、数学的に捉えることに慣れている方はお気づきだと思いますが、実は①も②も起こる確率は同じです。

個人差はありますが、①と②に確率的な違いがあるように感じてしまう原因となる心の癖を代表性ヒューリスティックと言います。

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代表性ヒューリティックとは?

代表性ヒューリスティックとは、簡単に言うとその分野で典型的に起こると思われることの確率が必要以上に高いものと感じやすいということです。

上記の事例で言うと、10回もコインを投げたら表も裏も出るのが自然だと感じていることから、全て表が出る確率の方が低いと思ってしまいやすい訳です。
確かに全て表が出る確率に比べて、表と裏が入り混じる確率の方が高いですが、今回の問題では表裏裏表裏表表表裏裏と順番が指定されています。
その場合、表と裏が入り混じることは典型的とは言えますが、その中の特定の1通りの並びが出る確率は全て表が出る確率と同じですよね。

他にも、コインを10回投げて全て表が出た時に「このコインは表が出やすいんじゃないか?」と考えてしまうのも同じ原理です。

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投資の中で代表性ヒューリティックを上手に使う

僕たちはヒューリスティックを使って物事を判断することの方が多いです。
何を判断するにも出来る限りの情報を集めて判断するように心がけますが、十分な情報が手に入ることはあまりないのが実情です
それは時間的な問題も含めてです。

そんな中でヒューリスティックは、判断を簡略化するために大いに役に立っています。
それでも投資の場面では、その弱点を突くような場面が多々存在します。

例えばMACD等の移動平均線を使った指標を表示してゴールドクロスが発生した後はしばらく株価が上昇しているという場面を見たとします。
すると「ゴールドクロスしたことを確認して買えば利益が出るはずだ!」と考えたりします。
これは代表性ヒューリスティックで安易な判断をしている典型的なものです。

しかし、これが他の場面でもちゃんと機能するということを十分な件数で検証して、確率的に本当に有効であったならそれは今後も使っていける手法となるかもしれません。
代表性ヒューリスティックは今ある情報の中で推論を立てるという場面ではこれ以上ない便利なものです。
そのまま鵜呑みにするのではなく、検証までやりきることを前提として上手に付き合っていきましょう。

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一言アドバイス

僕がやっているシステムトレードは、思いついた法則を実際に検証して実際に利益が取れそうだったら使っていくというものです。
つまり最初の思い付きが必要不可欠です。

この思い付きは完全に何の情報もなく「こうなんじゃね?」というものも少しはありますが、大体はチャートを眺めていたりして代表性ヒューリスティックで気付いたことの方が圧倒的に多いです。
ハズレも多いので検証が必要ですが、検証でハズレの部分は削除した後に本番で使っていけば良いので、安心して安直な判断で代表性ヒューリスティックを使っていきましょう!

ではでは!

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